diff --git a/appunti.md b/appunti.md
index 345bf72..5195cbb 100644
--- a/appunti.md
+++ b/appunti.md
@@ -8,3 +8,5 @@ Il titolo di riferimento per la prima parte di studio è Microsoft. Perché:
 Per prima cosa si testa la performance di un modello non trainato, semplice, che prova a predire il segno del ritorno del giorno successivo sulla base del ritorno del giorno precedente (+ segue + e - segue -).
 
 Si riporta anche un piccolo grafico a barre per avere un'idea della distribuzione dei ritorni.
+
+winrate detected: 0.47638123852445335
\ No newline at end of file
diff --git a/simple_sign_prediction.py b/simple_sign_prediction.py
index 1b3b07b..1acd9d5 100644
--- a/simple_sign_prediction.py
+++ b/simple_sign_prediction.py
@@ -46,8 +46,6 @@ print(win_rate)
 
 percent_returns = daily_returns / stock_data["Open"] * 100
 
-print([ret for ret in percent_returns if ret > 10 or ret < -10])
-
 fig = plt.figure(1, figsize=(15,10))
 plt.hist(percent_returns, bins = 120, range=(-12,12), facecolor=seshadri[0], alpha=0.8, edgecolor="white", label="Percentage daily returns occurrences")